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(강화학습) Practical Deep Reinforcement Learning approach for stock trading 본문

Deep learning/논문 abstract

(강화학습) Practical Deep Reinforcement Learning approach for stock trading

orthanc 2021. 4. 5. 17:09



주식거래전략 : 주식시장에서 최적의 전략을 찾는 문제
개발 배경 : deep reinforcement learning 으로 최적의 주식거래전략을 찾을 수 있을까?
방법 :
1 30종목의 주가를 가지고 실험을 해보았다. 
2 agent의 performance는 다우존스 산업평균지수DJI와
전통적인 min-variance portfolio allocation strategy (최소분산 포트폴리오 할당전략)으로 평가

결론 :
논문에서 제안된 접근법은 샤프지수sharpe ratio(high risk, high return)와
누적수익cumulative returns 부문에서 더 나은 결과를 보여줬다.

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